The intermediation function of the banking
sector has significant effects on economic growth. Therefore, the performance
of the banking system is important for the finance sector as well as for the
economy. Factors affecting the profitability ratios are distinguished as bank
spesific ratios and macroeconomic variables in the literature. In our study,
the analysis was made by adopting the mentioned distinction and it was examined
whether the structured credits have any impact on ROA and ROE. The static panel
data analysis was used to analyze 13 banks operating in the banking sector
between 2010-2017 for quarterly period data. In conclusion, we determined that
the structuring of the loans has no effect on ROA and ROE. For this reason, it
is necessary to take into account this information while determining the bank
policies. According to the results of the analyses, macroeconomic variables
such as inflation, GDP and interest rates; and bank-specific variables such as
asset quality, capital ratio and liquidity level have significant effects on
ROA and ROE.
Loan Structuring Turkish Banking Sector Profitability Panel Data Analysis
Bankacılık sektörünün
finansal aracılık
fonksiyonunun ekonomik büyüme üzerinde
önemli
etkileri bulunmaktadır. Bu
nedenle bankacılık
sisteminin performansı
finans sektörü için olduğu
kadar ekonomi için de önem teşkil
etmektedir. Bankaların performans
göstergelerinden
olan karlılık
oranlarını
etkileyen faktörler için
literatürde
yer alan çalışmalarda
genel itibariyle bankalara özgü
unsurlar ve makroekonomik değişkenler
ayrımına
gidilmektedir. Bu çalışmada
da söz
konusu ayrım
benimsenerek analizler yapılmış ve kredi
yapılandırmasının
aktif karlılığı ve özkaynak
karlılığına
etkisi olup olmadığı
incelenmiştir.
2010-2017 yılları arasında
bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren
13 adet bankanın üçer aylık dönemsel
verilerine “Statik
Panel Veri Analizi”
uygulanarak elde edilen sonuçlarda
kredilerin yapılandırılmasının
aktif ve özkaynak
karlılığı üzerine
etkisi olmadığı anlaşılmıştır. Bu
nedenle, kredilerde
yapılandırma uygulamalarının karlılık tarafında etkisinin olmadığı bilgisinin, banka politikalarının oluşturulması aşamasında dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Analizler sonucunda makroekonomik
değişkenlerden
enflasyon, GSYİH ve
faiz oranlarının;
bankalara özgü değişkenlerden
aktif kalitesi, sermaye oranı ve
likidite düzeyinin
aktif karlılığı ve özkaynak
karlılığı üzerine
anlamlı
etkileri olduğu
tespit edilmiştir.
Kredi Yapılandırma Türk Bankacılık Sektörü Karlılık Panel Veri Analizi
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Ekonomi |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 30 Aralık 2018 |
Kabul Tarihi | 24 Kasım 2018 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 3 |